全面交易-掌握當沖與波段獲利11-架構5-擠壓

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 第II篇 期貨,股票,選擇權,外匯,當日沖銷的波動交易最佳架構

11.擠壓-掌握重大價格走勢的最佳方式

當市場波動率下降時,表示正在醞釀下一波走勢,不論走勢往上或往下

從震盪市場(oscillate market)轉向趨勢市場(trend market)

包寧傑帶狀(Bollinger Bands):中心是移動平均(ex:20天),上下是標準差(standard deviation)(ex:2倍標準差)

包寧傑帶狀的寬度反映了市場一段時間價格的波動程度,當波動程度下降,Bollinger Band就會收縮,累積動能

凱爾特納通道(Keltner Channel):中心是移動平均(ex:20天),上下是ATR(average true range)(ex:1.5倍ATR)

凱爾特納通道的寬度反映了市場一段時間價格的移動平均,比較穩定

擠壓發生在包寧傑帶狀收縮進入凱爾特納通道的期間,此時市場波動趨緩,醞釀下一波走勢,交易訊號則是包寧傑帶狀開始擴張離開凱爾特納通道的擠壓消失時機

輔助觀察週線(定錨),TTM wave C, RSI或ADX

交易使用日線,但觀察週線,如果方向相同才採用,否則放棄

如果wave C在0線之上忽略放空訊號,如果C waves在0線之下忽略作多訊號

如果RSI在0線之上做多,如果RSI在0線之下做空

ADX代標波動性,如果波動性低(low volatility),擠壓性也更強,擠壓結束時,ADX會由低轉高

分批出場

根據ATR擴大的概念分批出場,在1 ATR位置結束1/4, 在2個ATR位置結束另外1/4,並調緊停損到損益兩平的位置,在3個ATR位置結束1/3,最後一部份持有到動能反轉

初始停損設在2 ATR的位置