全面交易-掌握當沖與波段獲利8-架構2-樞紐點

看完以後覺得架構買或賣的訊號不明確,效果存疑,暫不採用

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 第II篇 期貨,股票,選擇權,外匯,當日沖銷的波動交易最佳架構

8.樞紐點-明確趨勢的停頓點,橫向盤整的逆向操作點

日,週,月線樞紐架構適用於股價指數期貨,也可用於個別股票與股價指數ETF(DIA,SPY,QQQ,IWM),

大多數期貨契約,如黃金,外匯,石油,日線樞紐雖然也可以運用這些商品,但週線樞紐架構更適合

樞紐點直接引用價格資料,而不是技術指標,所以有先行優勢

適合沒有時間隨時看盤的人,與喜歡追價的交易者.

樞紐操作自然呈現交易規律,因為進場與出場是決定於交易日開始之前

另一個優點是可以很快判斷當天走勢的所屬性質

1.趨勢明確:行情發展到樞紐價位,通常會整理15~20分鐘,然後繼續朝趨勢方向發展

操作:等行情穿越樞紐後折返樞紐價位時進場

2.橫向震盪:行情發展到樞紐價位,會在該區域稍微遊走,然後折返

操作:等行情接近樞紐時建立反向部位

如何判斷行情是趨勢明確or橫向震盪?

方法一:觀察行情發到樞紐點時的反應

方法二:觀察S&P小型期貨的5分鐘走勢圖,留意早上10:00時的成交量

    1.如果每隻線型的成交量超過25,000口契約,表示趨勢明確

    2.如果每隻線型的成交量小於25,000口契約,表示橫向震盪

不同樞紐點的重要性為何各有不同? R: Resistance Line, S: Support Line, C: 中心樞紐Pivot Center

R3: R1+(Max-Min)

R2: C+(Max-Min)

R1: 2*Pivot-Min

C:(Max+Min+Close)/3

S1: 2*Pivot-Max

S2: C-(Max-Min)

S3: S1-(Max-Min)

另外加註任何兩條line中間的位置,ex: (R2+R1)/2的中點價位

週一出現跳空缺口時,一般來說當天盤勢有90%的機會測試上週的日線樞紐,可以在第一次測試日線樞紐時,進行逆向操作,ex行情處於日線樞紐上方而向下測試日線樞紐,就在樞紐點買進

行情很少觸及R3 or S3,當行情上漲到R2或下跌到S2時,當時價位很可能就代表當天的最高價或最低價,這有助於緩和交易者的情緒,一般來說,當我們看到行情上漲時,感覺上好像會永遠繼續上漲,同理,當我們看到行情下跌時,總覺得好像世界即將末日,對於交易者來說,貪婪與恐懼都是相當致命的情緒,一旦了解走勢可能發生的範圍與機率,絕對有助於交易者保持客觀與判斷能力,甚至利用其他交易者的貪婪與恐懼賺取利益

樞紐價位可以幫助交易者保持客觀立場,讓相關操作有所依據,樞紐交易者知道,對於任何一天交易來說,市場收盤有90%的機會落在R2與S2之間,所以他不應該期待行情一飛衝天或崩盤,行情一旦發展到R2或S2,就應該期待走勢反轉

樞紐價位背後蘊含的心理因素-誰受傷害?

大多數的交易者缺乏經驗,仰賴各種技術指標,但因為價格本身才是真正的訊號,進場與出場時間太遲,導致交易發生虧損,引發特定循環的市場走勢朝他們設定停損方向發展.等到一般交易者取得買進訊號時,樞紐操作已經結束了,樞紐交易者已經把部位轉賣給技術指標使用者,後續走勢引發相關停損

趨勢明確的樞紐交易法則

1.每天根據前一天的資料更新樞紐價位,每週一根據上週的資料更新樞紐價位,每月第一天根據上月的資料更新樞紐價位

2.如果開盤出現跳空缺口,第一筆樞紐操作就是配合跳空缺口進行,向下跳空就在最接近樞紐價位買進,如果因成交量不足(YM缺口不足10點,ES缺口不足1點),則等到9:45再進行第一筆交易

3.如果ES的5分鐘走勢圖成交量每隻線型超過25000口契約,就會採取順勢操作,等待走勢穿越樞紐水準,且達到下個樞紐水準至少1/4位置,此時再行情折返到先前穿越的樞紐水準時,建立順勢部位

4.建立順勢部位,只採用限價單,價位設定在樞紐點稍微前方(約萬分之2.5~3),例如YM的3點,ES的0.25點,NQ:0.5點,TF(金融期貨):0.2點,個股:5美分,ex: YM樞紐水準為10000點,多頭部位限價買單設定再10003,空頭部位限價賣單設定再9997

5.順勢部位一旦建立,準備分兩批獲利了結,第一個設定在達到下一個樞紐水準的50%位置,第二批設定在下一個樞紐水準,都採用稍微前方的設定

6.原始部位停損(約千分之2),YM採用20點,ES採用2點,NQ採用4點,羅素:1.5點,個股則按照比例

7.第一個獲利目標達成後,停損調整到進場點的稍前方,例如YM的樞紐水準在10000,多頭在10003買進,第一個獲利目標達成後的新停損設定在9997

8.如果順勢部位在市場收盤時停損未被引發,目標也沒達成,按照市價結束部位,期貨部位結束於4:10,個股結束於3:58

9.3:30以後不建立新部位,持有既有部位到收盤為止

10.市場很少會出現持續性走勢而穿越R3 or S3,對於這兩個樞紐點,永遠逆向操作

11.如果連續發生兩筆損失,當天停止樞紐操作

橫向震盪的樞紐交易法則

(逆樞紐點操作)除了目標設定之外,其他法則與順勢部位相同,橫向震盪比趨勢明確的行情容易處理

摘要總結

價格樞紐之所以能發揮作用,主要是因為市場走勢每天都會呈現出痛苦/愉悅情緒循環,如果使用者根據技術指標建立部位,進出場往往會落後於樞紐交易者,停損後也會誠為下一波行情走勢的動力來源

好處在於部位一旦建立以後,交易者不必緊盯盤面也不用積極調整停損,可以聽任行情發展,也排除情緒因素